Anh ấy đã dành gần sáu tuần để tranh giành một vai diễn trong bộ phim Courage Under Fire (1996), trong cuộc cạnh tranh với Matt Damon. Ngay khi anh đóng biết rằng Damon đã nhận vai trong phim thay vì anh, anh đã được đề nghị một vai diễn trong phim That Thing You Do! (1996).
Vào tháng 5 năm 2011, Zahn đã đi từ New Orleans (nơi anh ấy đang sống khi đóng phim Treme (2010)) đến Tuscaloosa, Alabama, để giúp đỡ công cuộc cứu trợ sau cơn lốc EF4 khổng lồ xảy ra ở Tuscaloosa vào tháng 4 năm 2011. Cơn lốc đã cướp đi sinh mạng của 53 người trong khu vực Tuscaloosa và phá hủy hàng ngàn ngôi nhà và doanh nghiệp. Zahn đã giúp dọn dẹp đống đổ nát do tòa nhà và cây cối để lại một cách khiêm tốn mà không thu hút sự chú ý của truyền thông.
Zahn là một người yêu thích lịch sử và đặc biệt yêu thích xem phim tài liệu.
Vào tháng 7 năm 2004, Zahn và gia đình anh ta chuyển từ trang trại nông thôn của họ ở New Jersey sang một trang trại ngựa ở Lexington, Kentucky, quê hương của vợ anh ta.
Tôi vẫn rất yêu diễn xuất. Tôi thấy điều đó thực sự thách thức. Và tôi thực sự yêu phim ảnh; đó là một trò vui thú vị. Sân khấu là một cam kết lớn. Hầu hết thời gian, bạn ký hợp đồng trong năm tháng. Bạn diễn tám buổi một tuần và chỉ có một ngày nghỉ. Không có thời gian để về nhà.
Bạn vẫn cố gắng đấu tranh cho những vị trí tốt. Nó không bao giờ dừng lại. Đó không phải lúc nào cũng dễ dàng. Những người đứng đầu trong lĩnh vực của họ cũng làm việc vất vả như những người đứng ở tầng dưới.
Định nghĩa của sa mạc Sahara là "mất trí nhớ", và điều đó là đúng. Khi đi ra ngoài sa mạc, bất kể điều gì đang diễn ra trong thế giới của bạn, bạn chỉ nhìn thấy những cồn cát và không còn thấy gì khác, và bạn cũng không suy nghĩ về những điều khác.
Tôi không gặp vấn đề gì khi làm vai phụ hài hước. Tôi là một lính; tôi là một trung sĩ, một sĩ quan. Tôi sẽ đi theo mọi người.
Khi tôi đến Sahara (2005), Matthew (Matthew McConaughey) là một nhà sản xuất và anh ta đã gửi cho tôi kịch bản cùng một bức thư điên rồ, đó là tuyệt vời. Tôi chưa từng được tiếp cận bằng cách đó trước đây. Tôi rất ấn tượng với bức thư đó và tôi đọc kịch bản ngay lập tức và tôi thực sự rất hào hứng khi được đề xuất một vai diễn trong thể loại này. Tôi có ý kiến tốt về các nhân vật và tôi thích Matthew. Và cũng là một thời gian dài làm việc và tôi không nhận được điều đó thường xuyên. Tôi không phải là người chủ chốt. Thông thường tôi tham gia một bộ phim và sau một tháng rưỡi, tôi ra đi.
