Sheila gặp chồng là Peter Donaldson khi đang tham gia buổi luyện tập aerobic (bà là huấn luyện viên) trong một vở nhạc kịch punk-rock mang tên "Godspell" tại Nhà hát Grand ở London, Ontario vào năm 1983. Với Donaldson (cha ông là một Commodore của Canadian Steamship Line), bà có hai cô con gái: một sinh năm 1992 và một sinh năm 1988. Trước khi Donaldson qua đời, hai người sống tại Stratford, Ontario trong một ngôi nhà trăm tuổi không có sự "rực rỡ bất thường" - ghế sofa Ridpath, ghế club, thảm Đông Phương. Một cái chấp nhận duy nhất cho sự tỉ mỉ của McCarthy là căn bếp được trang trí bằng thép không gỉ và chrome, với trần nhà được che phủ bằng các tấm nhôm cao su cổ điển. Vào mùa hè năm 2004, bà đã tham gia vào các vở "Guys and Dolls" và "Anything Goes" trong Liên hoan Stratford.
Ban đầu được đề nghị vai diễn "Nadine" trong Grace Under Fire (1993). Cô từ chối phần này vì không muốn di chuyển hàng tuần từ nhà ở Toronto đến LA nơi bộ phim được quay.
Mẹ của Peter Donaldson, có những cô con gái, sinh năm 1988 và 1992.
Đã tham gia buổi thử vai cho vai diễn "Annie" trong phim Field of Dreams (1989).
Chị gái của nhà soạn nhạc John McCarthy.
Cô ấy đã học kịch tại HB Studio ở làng Greenwich ở thành phố New York.
